标称模型和谐振集合

    在我开发的软件当中，这些标称模型的周期，比5天周期要短。可以分析的周期就像下面列举的，5天的波长一直到3分钟的周期长度，虽然说3分钟的周期很短，但是，如果你打算这么做，这也可以算作标称模型。如你所见，这只是历史上股票价格变动的周期列表，那么我们如何利用赫斯特周期的标称模型来把握市场呢？

    在我们进入细节之前，让我们回到我们的原理清单。讨论一个或两个其他的原理，这些原理和观念对我们今天的课程十分的重要。所以我们讨论了标称模型和谐振集合维度上的一些原理。接下来我们需要用心体会的原理5——同步性原理，正如你在前面看到的，同步性原理告诉我们，价格波动中的波动是分阶段的，以便在可能的情况下产生真正的同步，这就是如何用简单的术语来定义它。

    这对我们意味着股票市场的价格波动中，这些周期的顶部是同步发生的。换句话说，他们总是同时见顶，这些市场表现出受周期影响的特征，周期在峰值时是同步的。这些市场就像黄金价格的市场波动一样，但在今天的课程当中我们不要太复杂。重要的是在股市的方面。

    赫斯特周期的原理，那些周期的低谷和我们的实际的走势是同时发生的。另一个非常重要的原理，我也要在今天的课程当中强调一下，那就是原理8——变异原理，它告诉我们，虽然前四个原理代表了强烈的倾向，但我们必须时刻对这些原理的变异留有一定的预期。但这实际上意味着，每一个周期的振幅都会变化。

    所以，我们回过头来看一下正常模型，即使我们知道历史上标称模型中当中列出周期的列表，并期望的他这样重复。但是，每一个周期中的每一个波长，都会与我们在标称模型当中发现和定义的平均长度有所不同。

    例如，80天周期的平均长度是68.2天，这是80天周期的平均长度。首次被发现竟然是在50年前，这在整个历史上来看，都是非常变态的。我在开发这款软件的时候，也做了大量的分析工作来确定这一心理波长是否发生了变化。我发现事实上周期波长仍然持续的在有规则波动，日复一日的在像钟表一样循环，没有发生任何改变。

    但是，8.5天的周期，相对于每一波80天的周期，我们会发现发生了一些变化，这个周期的波长可能会发生变化，并且从50天到100天不等，关键是每个周期的每个例子，其波长和振幅都会不同，这使得分析变得相当复杂。

    正如你所能想象的，因为这些周期中的每一个都会受到其波长的变化的影响而被抹掉了。所以，进行周期分析并不是一个严谨的数学过程，而是很快就能获得一个大致结果的方法。如果你喜欢的话，这些原理中每一个都有详细的介绍。

    因为没有必要，更重要的是你要理解这些原理的含义，以及他对我们所接触的金融市场都意味着什么，那就是这些原理的重要意义与影响价格波动的主要周期的组合方式有关。这是赫斯特周期分析的核心。

    所以，我们来举一个简单的周期的例子。他是用正弦波表示的。如你所见，这是一个周期，当周期向上移动时，受到他的影响，价格会上涨。反之，当周期向下移动时，受到它的影响，价格会下跌。在周期相应的波峰和波谷，股价也会形成高点和低点。

    我前面已经提过，最重要的是要理解周期的组合方式。所以，我们列出了赫斯特定义的的11个周期，以及我们在标称模型组合当中定义的更多复合周期模型。